EU
#EBA սթրես-թեստերը պետք է ավելի շատ կենտրոնանան ԵՄ ամբողջ համակարգային ռիսկերի վրա, ասում են աուդիտորները
Եվրոպական բանկային մարմնի (EBA) վերջին բանկային սթրես-թեստը պետք է ավելի պահանջկոտ լիներ ԵՄ-ում համակարգային ռիսկերի նկատմամբ բանկերի դիմադրողականությունը ստուգելու համար, ասվում է Եվրոպական Աուդիտորների դատարանի նոր զեկույցում: Նմանատիպ ցնցումները իրականում ավելի մեղմ էին, քան 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ գրանցվածները, և օգտագործված բացասական սցենարը պատշաճ կերպով չէր արտացոլում ԵՄ ֆինանսական համակարգի համար բոլոր համապատասխան համակարգային ռիսկերը, ասում են աուդիտորները: Բացի այդ, թեստը նախագծելիս և իրականացնելիս EBA-ն մեծապես հենվում էր ազգային վերահսկողների վրա, սակայն չուներ ռեսուրսներ և չէր կարող արդյունավետ վերահսկել դրանք:
2011 թվականից ի վեր EBA-ն իրականացնում է ամբողջ ԵՄ սթրես-թեստերը՝ գնահատելու բանկերի դիմադրողականությունը այնպիսի ցնցումների նկատմամբ, ինչպիսիք են ծանր անկումը, արժեթղթերի շուկայի անկումը կամ վստահության կորուստը: Աուդիտորները ուսումնասիրել են, թե արդյոք 2018 թվականի թեստը պիտանի է նպատակին: Նրանք դիտարկել են բանկերի ընտրության չափանիշները և ռիսկերի բացահայտման գործընթացը:
«Եվրոպական բանկերը պետք է փորձարկվեին ավելի լուրջ ֆինանսական ցնցումների դեմ», - ասում է զեկույցի համար պատասխանատու Եվրոպական Աուդիտորական դատարանի անդամ Նևեն Մեյթսը: «Ավելին, EBA-ում առանցքային որոշումները ընդունվում են ազգային վերահսկողների ներկայացուցիչների կողմից, և ԵՄ-ի ողջ հեռանկարը բավականաչափ հաշվի չի առնվել թեստի նախագծման և անցկացման ձևով»:
2018 թվականի սթրես-թեստը պարտադրեց ավելի քիչ ծանր անբարենպաստ սցենարներ ավելի թույլ տնտեսություններ ունեցող և ավելի խոցելի ֆինանսական համակարգեր ունեցող երկրներում: Այդ իսկ պատճառով, որոշ բանկերի վրա ցածր ազդեցությունը կարող է պայմանավորված լինել ոչ թե նրանց ավելի լավ առողջությամբ, այլ ավելի ցածր սթրեսի կիրառմամբ: Աուդիտորները նաև պարզել են, որ ոչ բոլոր խոցելի բանկերն են ներառվել թեստում, և որ ռիսկայնության ավելի բարձր մակարդակ ունեցող որոշ բանկեր դուրս են մնացել:
EBA-ն հաջողությամբ համակարգել է թեստը սեղմ ժամկետներում՝ ներգրավելով բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի: Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ), ազգային կենտրոնական բանկերը և իշխանությունները շատ կարևոր դեր խաղացին թեստի նախագծման մեջ: Ավելին, երբ գործը հասավ ստուգելուն, թե ինչպես են բանկերը գնահատում ազդեցությունները, EBA-ն որոշեց ամբողջովին ապավինել ազգային վերահսկողներին և ԵԿԲ-ին: Սթրես-թեստավորման գործընթացը վերահսկելու EBA-ի սահմանափակ կարողությունների, նրա սահմանափակ ռեսուրսների և կառավարման բարդ պայմանավորվածությունների հետ մեկտեղ, սա նպաստավոր չէր տարբեր անդամ պետությունների բանկերի համար համեմատելի, անաչառ և հուսալի արդյունքներ ապահովելու համար:
Թեև EBA-ն հասանելի դարձրեց բանկերի վերաբերյալ աննախադեպ քանակությամբ տվյալներ, որոշ կարևոր տեղեկություններ, մասնավորապես, յուրաքանչյուր բանկի համար կապիտալի պահանջները և քանի բանկ կարող էին դրանք խախտել սթրեսի պայմաններում, բացակայում էին:
Աուդիտորները խորհուրդ են տալիս Եվրոպական Հանձնաժողովին վերանայել և ուժեղացնել EBA-ի կառավարման պայմանավորվածությունները և ավելացնել նրա ռեսուրսները, որպեսզի ապագա սթրես-թեստերը չտուժեն նմանատիպ թերություններից: Միևնույն ժամանակ, EBA-ն պետք է.
- Բարձրացնել իր թեստերի աշխարհագրական տարածվածությունը և ընտրել բանկեր՝ հիմնվելով նաև համակարգային ռիսկերի վրա, այլ ոչ թե միայն չափի վրա.
- սահմանել սթրեսի նվազագույն մակարդակները ԵՄ-ի համար որպես ամբողջություն և դիտարկել ռիսկերը ԵՄ ամբողջ ֆինանսական համակարգի տեսանկյունից, և.
- ուժեղացնել իր վերահսկողությունը թեստային դիզայնի վրա և ուժեղացնել իր վերահսկողական մոտեցումը:
EBA-ն ստեղծվել է 2010թ.-ին, որի խնդիրներից մեկը ԵՄ-ի մասշտաբով բանկային սթրես-թեստերի իրականացումն է, որը նա արել է 2011, 2014, 2016 և 2018 թվականներին: 2018 թվականի սթրես-թեստը ներառում էր 48 բանկ 15 երկրներում: Բացասական սցենարը մակրոտնտեսական պայմանների բացասական եռամյա կանխատեսումն էր՝ ներառյալ ՀՆԱ-ն, գործազրկությունը, բնակարանների գները և տոկոսադրույքները:
2014 թվականից ի վեր ԵՄ աուդիտորները հրապարակել են մի շարք զեկույցներ՝ կապված բանկային միության հետ, այդ թվում՝ EBA-ի և դրա փոփոխվող համատեքստի, Վերահսկիչ միասնական մեխանիզմի, Միասնական լուծման խորհրդի և ԵԿԲ-ի բանկերի ճգնաժամային կառավարման վերաբերյալ: ECA-ն իր հատուկ զեկույցները ներկայացնում է ԵՄ Եվրոպական խորհրդարանին և խորհրդին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերին, ինչպիսիք են ազգային խորհրդարանները, ոլորտի շահագրգիռ կողմերին և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին:
Հատուկ զեկույց 10/2019 Սթրես-թեստեր ամբողջ ԵՄ-ի համար բանկերի համար. բանկերի վերաբերյալ տեղեկատվության աննախադեպ քանակություն, սակայն անհրաժեշտ է ավելի մեծ համակարգում և ուշադրություն ռիսկերի վրա: հասանելի է ECA կայքը ի 23 ԵՄ լեզուներով:
Կիսվեք այս հոդվածով.
-
Ֆրանսիան4 օր առաջ
Ֆրանսիան հակակուլտային նոր օրենք է ընդունել ընդդեմ Սենատի ընդդիմության
-
Գիտաժողովներ4 օր առաջ
Ազգային պահպանողականները խոստանում են շարունակել Բրյուսելի միջոցառումը
-
միջավայր5 օր առաջ
SIBUR-ը նախատեսում է տարեկան վերամշակել մինչև 100,000 տոննա պլաստիկ թափոն
-
ՆԱՏՕ - ի5 օր առաջ
«Ոչ մի բռնություն կամ ահաբեկում» չի կարող արգելափակել Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի ճանապարհը